Stata - 分年度-行业计算销售额前四名的行业占比

然后，我们进行目标变量的计算，即计算每个行业的前四位公司销售额占比：2. 计算目标变量:编写一个自定义命令，输入数据，筛选出每个行业的前四位公司，然后用这四家公司的销售额除以整个行业的总销售额，得出占比。这部分代码可能包含排序、截断和求和等步骤。如果你寻求更为简洁的解决方案，可以考虑是否有现成的函数或工具可以直接

stata年龄怎么分组回归

直接在回归命令里用 i.year 就会生成以year为基础的虚拟变量 比如reg y x i.year，就是控制年份后y对x的回归，数据里只需要有year这个变量就行，不需要每年都生成变量然后再放入回归命令中。代码： xi:reg y x i.year i.industry year表示年份变量，industry为行业变量 这些不用自己事先创建，只...

多维固定效应与stata代码

异方差稳健标准误适用于相互独立但异方差的数据，如截面数据，其Stata命令为相关标准。而聚类稳健标准误则适用于时间序列或面板数据，其中存在异方差和自相关性，且数据通常被聚类到高层次，如国家或行业级别。通过适当的固定效应和稳健标准误处理，可以有效控制面板数据中的维度效应，提高模型的解释力和预测...

Stata学习:彭博ESG披露得分数据库!

Stkcd和年份作为面板数据的关键标识，我们利用xtset命令将其转化为适合分析的时间序列。研究结果显示，ESG评分（如TobinQ）与公司财务表现有着显著关联，揭示了企业在追求利润的同时，如何通过提升ESG表现来提升整体价值。通过iFinD新能源概念股数据库，我们同样看到了新能源行业在ESG方面的发展趋势。总结而言，...

stata分行业和年度回归代码含义

变量名：year (年份) industry (行业),其他的都是自己定义的，不知道什么意思，x, y, yp, e, r, c,其他的都是build-in的命令。

Stata学习:如何输出固定效应泊松回归结果 ?xtpqml

研究的重点落在表8的分析结果上。张教授在此基础上，对模型进行了分组，包括产权性质（调整为0\/1变量）和是否为国家示范城市。在代码优化中，我们注意到原代码中的一些变量调整，如产权性质（去掉1~4的值，只保留0\/1），location cities变量不再控制，以及dum*行业效应由于采用固定效应而被移除。同时，...

实证分析 | 回归系数联合显著性F检验Stata代码实现

具体而言，通过构建模型分析政府补助对产业政策创新效应的影响。模型设定为企业发明专利申请数量与1之和的自然对数作为被解释变量，其中，虚拟变量分别表示一般鼓励与重点鼓励行业，政府补助则表示为政府补助与营业收入之比。研究发现，政府补助对重点鼓励行业企业创新的影响更为显著。相较于非重点鼓励行业，重点...

DD模型(Dechow and Dichev,2002)理论推导和stata实现

DD模型通过上述理论推导，将盈余分解为现金流和应计部分，进而深入分析盈余管理的实质。该模型尤其关注流动性应计，如营运资金变动额，以衡量公司盈余质量。在Stata中，实现该模型需经过数据导入、清洗、选择市场板块、删除缺失样本、剔除样本量不足的行业等步骤，最终按年份与行业分组进行回归分析。Stata代码...

上市公司应计盈余管理-修正Jones模型数据和代码(2000-2021)

数据集包括44825至44816个观测值，其核心为上市公司应计盈余管理修正的Jones模型。模型版本有所不同，关键差异在于是否加入常数项与公式（1）中是否剔除应收部分。Stata处理方法大体相似，变量微调即可。数据及完整处理代码do文件附于附件。样本筛选步骤如下：仅选择沪深两市A股上市公司。排除金融行业。剔除ST...

如何在业余时学数据分析

一名数据分析师，一定要对所在行业知识、业务知识有深入的了解。例如：看到某个数据，你首先必须要知道，这个数据的统计口径是什么？是如何取出来的？这个数据在这个行业， 在相应的业务是在哪个环节是产生的？数值的代表业务发生了什么（背景是什么）？对于A部门来说，本月新会员有10万，10万好还是不好...